Сравнение ^NDX с SWPPX

С начала года, ^NDX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 16.32% против 12.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NASDAQ 100 (^NDX) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.